Сравнение GMOEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	5.22%	33.86%	1.95%	17.68%	-31.57%	-4.00%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

GMOEX

1 день: 2.37%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 5.22%

6 месяцев: 10.07%

1 год: 35.25%

3 года*: 17.92%

5 лет*: 1.97%

10 лет*: 6.51%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с GMOEX:

GMOEX с VPMAX GMOEX с FCEEX GMOEX с GABFX GMOEX с EITEX GMOEX с ESCIX GMOEX с GHVIX GMOEX с GLLSX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GMOEX и FQEMX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

GMOEX

GMO Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

GMOEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMOEX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	3.07	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.44	-0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.55	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	3.47	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	13.65	-3.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMOEX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	3.07	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.62	-0.49

Корреляция

Корреляция между GMOEX и FQEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и FQEMX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	4.76%	5.01%	3.79%	6.00%	8.08%	4.48%	3.71%	4.63%	3.36%	2.56%	2.21%	1.15%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и FQEMX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMOEX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.43%	-34.46%	-41.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-18.93%	+5.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.50%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.26%	-16.40%	-11.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.56%	-11.08%	-26.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	4.81%	-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и FQEMX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 8.24%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMOEX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.24%	14.20%	-5.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.34%	20.17%	-7.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.88%	24.14%	-7.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	19.73%	-3.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	19.73%	-3.11%

Сравнение GMOEX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и FQEMX

Сравнение доходности по годам GMOEX и FQEMX

Доходность по периодам

GMOEX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMOEX и FQEMX

Доходность на риск

GMOEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

GMOEX

FQEMX

Сравнение GMOEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMOEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)