PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMODX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMODX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GMODX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMODX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 4.36% против 2.03% соответственно.

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EGRIX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с SVARX

Сравнение комиссий GMODX и TUIFX

GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

GMODX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMODX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMODXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

1.69

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.91

2.55

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.16

4.22

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.65

9.99

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMODX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMODX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMODX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMODXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.69

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

0.75

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.77

+0.61

Корреляция

Корреляция между GMODX и TUIFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMODX и TUIFX

Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GMODX и TUIFX

Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMODXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-7.37%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.87%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.79%

-7.37%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-7.37%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.56%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.10%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.37%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMODX и TUIFX

GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GMODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMODXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.48%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.25%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

2.17%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.62%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

2.70%

+0.34%