Сравнение GMOC с TRSY
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. GMOC is actively managed, while TRSY is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.50%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.50% | 0.65% |
Correlation
The correlation between GMOC and TRSY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. TRSY — Ранг доходности на риск
GMOC
TRSY
Сравнение GMOC c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 3.90 | +4.43 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и TRSY
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.82% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.38% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.06% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.06% | -0.57% |
Сравнение комиссий GMOC и TRSY
GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и TRSY
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности TRSY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and TRSY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.
TRSY has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.33% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: GMO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор