PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMNY с OVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMNY с OVM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GMNY returned 6.28% vs 10.36% for OVM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMNY charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for OVM.

Доходность

Сравнение доходности GMNY и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMNY показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.79%.

GMNY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.36%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMNY и OVM

2026 (YTD)20252024
GMNY
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF		2.12%3.79%0.82%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		3.79%4.14%0.95%

Correlation

The correlation between GMNY and OVM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between GMNY and OVM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GMNY:
GMNY с GUMIGMNY с XLEIGMNY с AUSMGMNY с GSLCGMNY с MYMGGMNY с GBILGMNY с SCMB
Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO

Доходность на риск

GMNY vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMNY
Ранг доходности на риск GMNY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMNY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMNY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMNY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMNY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMNY c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMNYOVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.44

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.54

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.27

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

16.08

-5.32

GMNY vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMNY на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMNY и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMNY и OVM

Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и OVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMNYOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-15.58%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.44%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.40%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-3.98%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.65%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GMNY и OVM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) составляет 0.58%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что GMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMNYOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.36%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.46%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.27%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

5.42%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

6.53%

-2.96%

Сравнение комиссий GMNY и OVM

GMNY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMNY и OVM

Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности OVM в 6.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GMNY
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF		3.28%3.33%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.12%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

GMNY and OVM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVM has higher volatility (1.36%) compared to GMNY (0.58%). In terms of maximum drawdown, GMNY dropped -4.00% vs OVM's -15.58%.

On 1-year performance, OVM leads with 10.36% vs 6.28% for GMNY. On fees, GMNY is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GMNY has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVM has performed better with a 10.36% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMNY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 3.28% for GMNY.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.82% for OVM.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMNY и OVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор