PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMMF с RINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMMF и RINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government Money Market ETF (GMMF) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMF показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у RINT с доходностью 8.39%.


GMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RINT

1 день
-0.77%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMF и RINT


Correlation

The correlation between GMMF and RINT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Government Money Market ETF

Russell Investments International Developed Equity ETF

Доходность на риск

GMMF vs. RINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMMF
Ранг доходности на риск GMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMF c RINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMMFRINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+16.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+84.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

24.81

1.27

+23.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

129.87

1.85

+128.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,318.32

6.94

+1,311.38

GMMF vs. RINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMF на текущий момент составляет 17.52, что выше коэффициента Шарпа RINT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMF и RINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMMFRINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52

1.49

+16.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

16.34

1.72

+14.62

Просадки

Сравнение просадок GMMF и RINT

Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и RINT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMMFRINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-11.91%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-11.91%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.82%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.16%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMF и RINT

Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.06%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMMFRINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

4.31%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

12.36%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

14.79%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

14.64%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

14.64%

-14.40%

Сравнение комиссий GMMF и RINT

GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RINT в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMF и RINT

Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности RINT в 0.82%


Часто задаваемые вопросы


GMMF and RINT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINT has higher volatility (4.31%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, GMMF dropped -0.03% vs RINT's -11.91%.

On 1-year performance, RINT leads with 21.90% vs 3.87% for GMMF. On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RINT has performed better with a 21.90% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.

GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.82% for RINT.

GMMF is categorized as Money Market, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Russell. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.49% for RINT.

GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMF и RINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор