PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMMF с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

GMMF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMMF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMMF и IBIT

2026 (YTD)2025
GMMF
iShares Government Money Market ETF		0.84%3.70%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMMF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

GMMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government Money Market ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с GMMF:
GMMF с BILGMMF с MMKTGMMF с PMMFGMMF с IQMMGMMF с SGVTGMMF с DGROGMMF с LSAT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий GMMF и IBIT

GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
GMMF
iShares Government Money Market ETF

Доходность на риск

GMMF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMF
Ранг доходности на риск GMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.80

-0.40

+17.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

71.56

-0.29

+71.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

18.31

0.97

+17.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

132.15

-0.39

+132.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,102.85

-0.83

+1,103.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMF на текущий момент составляет 16.80, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80

-0.40

+17.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

16.12

0.35

+15.77

Корреляция

Корреляция между GMMF и IBIT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMF и IBIT

Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GMMF
iShares Government Money Market ETF		3.42%3.45%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMMF и IBIT

Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

GMMFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-49.36%

+49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-49.36%

+49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.11%

+46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-14.13%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

23.09%

-23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMF и IBIT

Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.05%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMMFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

12.99%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

36.75%

-36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

45.42%

-45.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

51.26%

-51.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.25%

51.26%

-51.01%