PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMHZX с GGIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMHZX с GGIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX).

GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMHZX и GGIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMHZX и GGIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		-1.01%15.50%11.48%15.82%-16.48%13.07%12.91%22.18%-6.84%18.55%
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		-1.42%12.49%8.34%12.32%-15.60%6.94%10.66%17.36%-4.88%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, GMHZX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у GGIZX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции GMHZX превзошли акции GGIZX по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.92% соответственно.

GMHZX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.98%
1 год
13.50%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.32%

GGIZX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.21%
1 год
9.37%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Часто сравнивают с GMHZX:
GMHZX с FSKAXGMHZX с VTTHXGMHZX с TRRJXGMHZX с GGBZXGMHZX с GSCYXGMHZX с GDMYXGMHZX с GCOZX
Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с QQQIGGIZX с PHYQXGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GGEYXGGIZX с GCOZX

Сравнение комиссий GMHZX и GGIZX

И GMHZX, и GGIZX имеют комиссию равную 0.38%.

GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Доходность на риск

GMHZX vs. GGIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMHZX
Ранг доходности на риск GMHZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMHZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMHZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMHZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMHZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMHZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMHZX c GGIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMHZXGGIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.66

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.59

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

6.51

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMHZX vs. GGIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMHZX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGIZX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMHZX и GGIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMHZXGGIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между GMHZX и GGIZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMHZX и GGIZX

Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GGIZX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		5.72%5.66%7.10%3.67%7.20%5.38%3.08%3.40%7.27%3.86%0.87%19.84%
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		8.34%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%

Просадки

Сравнение просадок GMHZX и GGIZX

Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки GGIZX в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и GGIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMHZXGGIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.35%

-36.00%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.87%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-21.33%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-21.33%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.83%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.42%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.53%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GMHZX и GGIZX

GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMHZXGGIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.40%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

5.09%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

8.37%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

8.34%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

8.66%

+3.55%