Сравнение GMGZX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 10.04% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и FTLSX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.
Доходность на риск
GMGZX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
GMGZX
FTLSX
Сравнение GMGZX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.41 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.33 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.55 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и FTLSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и FTLSX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и FTLSX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -15.74% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.65% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -15.74% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.59% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -2.86% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.89% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и FTLSX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.36% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 3.22% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 4.89% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.36% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 4.75% | +10.25% |