PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.79% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GMGEX и SSGLX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.76

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.35

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

9.17

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между GMGEX и SSGLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и SSGLX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и SSGLX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-35.88%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.22%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-30.08%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-35.88%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.15%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-8.32%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и SSGLX

Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 6.09%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.71%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.18%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.57%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.15%

-0.13%