PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCDX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 7.62% против 4.00% соответственно.

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий GMCDX и SEDAX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

GMCDX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

3.86

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.59

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

2.80

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

12.58

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между GMCDX и SEDAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и SEDAX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и SEDAX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCDXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-37.03%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-5.49%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-27.01%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-27.25%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.97%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-6.83%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и SEDAX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCDXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.95%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

3.99%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

5.60%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

6.91%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

8.42%

+0.89%