Сравнение GMCDX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EELDX с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMCDX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции EELDX немного впереди с 7.77%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и EELDX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
GMCDX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
GMCDX
EELDX
Сравнение GMCDX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 4.12 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 5.70 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.06 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 16.48 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 4.12 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.31 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и EELDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и EELDX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и EELDX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -19.12% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.68% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -17.35% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -19.12% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.56% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -2.94% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.91% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и EELDX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.85% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.76% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 3.72% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 4.59% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 4.76% | +4.55% |