Сравнение GMCDX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.75% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и DLENX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
GMCDX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
GMCDX
DLENX
Сравнение GMCDX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.54 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.94 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.37 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.40 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 5.96 | +11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.54 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.92 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и DLENX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и DLENX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и DLENX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -25.64% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.77% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.64% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -25.64% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.16% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.65% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.65% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и DLENX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.67% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 1.39% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 2.61% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 4.57% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 4.66% | +4.65% |