Сравнение GMCDX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.60% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и DBLLX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
GMCDX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
GMCDX
DBLLX
Сравнение GMCDX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 3.53 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 4.86 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.81 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 19.46 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.67 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и DBLLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и DBLLX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и DBLLX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -10.13% | -58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -1.35% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -10.13% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -10.13% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.13% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -1.31% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.26% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и DBLLX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.38% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 0.78% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 1.45% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 1.93% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 1.90% | +7.41% |