PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с INOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с INOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV).

GMAR и INOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. INOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и INOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и INOV

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.46%
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		1.50%20.64%5.90%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у INOV с доходностью 1.50%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

INOV

1 день
1.06%
1 месяц
-2.79%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.99%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с INOV:
INOV с MOODINOV с PJULINOV с POCTINOV с PHEQINOV с LAPRINOV с PJANINOV с FLJJ

Сравнение комиссий GMAR и INOV

И GMAR, и INOV имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

GMAR vs. INOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c INOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARINOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.31

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.26

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.08

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. INOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INOV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и INOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARINOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между GMAR и INOV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и INOV

Ни GMAR, ни INOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и INOV

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки INOV в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и INOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARINOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-8.01%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.24%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.06%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.85%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.80%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и INOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARINOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.70%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.75%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.88%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

8.34%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

8.34%

-1.38%