Сравнение GMAMX с TALTX
GMAMX (Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GMAMX charges 1.16%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GMAMX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMAMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.12%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAMX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMAMX Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund | 0.44% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between GMAMX and TALTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAMX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GMAMX
TALTX
Сравнение GMAMX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund (GMAMX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAMX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 7.52 | -7.05 |
Просадки
Сравнение просадок GMAMX и TALTX
Максимальная просадка GMAMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAMX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -0.09% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.09% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.02% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAMX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 1.84% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 1.84% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 1.84% | +3.61% |
Сравнение комиссий GMAMX и TALTX
GMAMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAMX и TALTX
Дивидендная доходность GMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAMX Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund | 7.64% | 8.20% | 4.85% | 3.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 1.66% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GMAMX and TALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GMAMX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор