Сравнение GMAMX с TALTX
GMAMX (Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMAMX charges 1.16%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GMAMX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMAMX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.88%
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAMX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMAMX Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund | -0.70% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between GMAMX and TALTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAMX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GMAMX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMAMX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund (GMAMX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAMX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAMX и TALTX
Максимальная просадка GMAMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAMX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -0.99% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.27% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.46% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAMX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 3.31% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.31% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.31% | +2.16% |
Сравнение комиссий GMAMX и TALTX
GMAMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAMX и TALTX
Дивидендная доходность GMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAMX Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund | 7.73% | 8.20% | 4.85% | 3.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 1.66% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMAMX and TALTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMAMX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор