PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLWG с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLWG и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GLWG

1 день
-2.81%
1 месяц
39.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLWG и UNHW


Correlation

The correlation between GLWG and UNHW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Доходность на риск

Сравнение GLWG c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLWG vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLWGUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.40

0.81

+6.59

Просадки

Сравнение просадок GLWG и UNHW

Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и UNHW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLWGUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-32.28%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-1.42%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-12.40%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLWG и UNHW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLWGUNHWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.03%

50.32%

+99.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.03%

50.32%

+99.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.03%

50.32%

+99.71%

Сравнение комиссий GLWG и UNHW

GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLWG и UNHW

GLWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.


ПозицияTTM2025
GLWG
Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF
0.00%0.00%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF
16.34%2.81%

Часто задаваемые вопросы


GLWG and UNHW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for GLWG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLWG и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор