Сравнение GLWG с UNHU
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while UNHU is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 60.25% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
Correlation
The correlation between GLWG and UNHU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLWG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.40 | 57.76 | -50.36 |
Просадки
Сравнение просадок GLWG и UNHU
Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -11.68% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -2.71% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -2.99% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.03% | 69.61% | +80.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.03% | 69.61% | +80.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.03% | 69.61% | +80.42% |
Сравнение комиссий GLWG и UNHU
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и UNHU
Ни GLWG, ни UNHU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and UNHU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
GLWG and UNHU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор