Сравнение GLUG.L с WATL.L
GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) and WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) are both Water Equities funds - GLUG.L tracks the Solactive Clean Water Index NTR while WATL.L tracks the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLUG.L returned 6.20%/yr vs 5.33%/yr for WATL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLUG.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for WATL.L.
Доходность
Сравнение доходности GLUG.L и WATL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLUG.L торгуется в USD, в то время как WATL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WATL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUG.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у WATL.L с доходностью 4.16%.
GLUG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
WATL.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам GLUG.L и WATL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 5.95% | 15.76% | 4.02% | 21.24% | -17.39% | 26.15% | 18.97% | 13.32% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 4.16% | 14.51% | 5.54% | 22.39% | -21.38% | 24.31% | 16.75% | 13.48% |
Correlation
The correlation between GLUG.L and WATL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between GLUG.L and WATL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUG.L vs. WATL.L — Ранг доходности на риск
GLUG.L
WATL.L
Сравнение GLUG.L c WATL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUG.L | WATL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.64 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUG.L и WATL.L
Максимальная просадка GLUG.L за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки WATL.L в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUG.L и WATL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUG.L | WATL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -63.43% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.76% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | -13.08% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -33.92% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.90% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -15.39% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 5.74% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUG.L и WATL.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GLUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUG.L | WATL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.64% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.17% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 12.80% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.11% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.52% | +2.87% |
Сравнение комиссий GLUG.L и WATL.L
GLUG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WATL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUG.L и WATL.L
GLUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 1.04% | 1.08% | 0.76% | 0.85% | 0.42% | 0.63% | 1.22% | 1.59% | 2.06% | 1.60% | 2.22% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
GLUG.L and WATL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.
GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR, while WATL.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for GLUG.L and 0.60% for WATL.L.
Подберите оптимальное распределение для GLUG.L и WATL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор