Сравнение GLUG.L с AQWG.L
GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds - GLUG.L tracks the Solactive Clean Water Index NTR while AQWG.L tracks the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLUG.L returned 11.06%/yr vs 10.24%/yr for AQWG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLUG.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for AQWG.L.
Доходность
Сравнение доходности GLUG.L и AQWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLUG.L торгуется в USD, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUG.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью 3.78%.
GLUG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
AQWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLUG.L и AQWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 5.95% | 15.76% | 4.02% | 21.24% | -17.39% | 2.88% |
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 3.78% | 13.10% | 5.99% | 24.49% | -19.54% | 4.95% |
Correlation
The correlation between GLUG.L and AQWG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between GLUG.L and AQWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUG.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск
GLUG.L
AQWG.L
Сравнение GLUG.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUG.L | AQWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.81 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUG.L и AQWG.L
Максимальная просадка GLUG.L за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -28.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUG.L и AQWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUG.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -28.70% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.29% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | -17.37% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.06% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -9.36% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 5.62% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUG.L и AQWG.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GLUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUG.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.90% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.16% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.31% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.05% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.05% | +2.34% |
Сравнение комиссий GLUG.L и AQWG.L
GLUG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AQWG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUG.L и AQWG.L
Ни GLUG.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLUG.L and AQWG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AQWG.L.
GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR, while AQWG.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.49% for GLUG.L and 0.50% for AQWG.L.
Подберите оптимальное распределение для GLUG.L и AQWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор