Сравнение GLTY.L с USDV.L
GLTY.L (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GLTY.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTY.L returned 283.96%/yr vs 9.84%/yr for USDV.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLTY.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTY.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTY.L показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции GLTY.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 283.96% против 9.84% соответственно.
GLTY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 73.61%
- 10 лет*
- 283.96%
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам GLTY.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | -3.03% | 3.10% | -4.48% | 279.86% | 158.03% | 169.82% | 413.90% | 596.36% | 632.13% | 2,267.04% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
Correlation
The correlation between GLTY.L and USDV.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г. | -0.06 |
The correlation between GLTY.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTY.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
GLTY.L
USDV.L
Сравнение GLTY.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTY.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.12 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.42 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTY.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.44 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLTY.L и USDV.L
Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTY.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -27.80% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.60% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -16.30% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -16.30% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -27.80% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.68% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.14% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.58% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTY.L и USDV.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTY.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.53% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 7.19% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 9.69% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.35% | 12.78% | +122.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.59% | 15.33% | +236.26% |
Сравнение комиссий GLTY.L и USDV.L
GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTY.L и USDV.L
GLTY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 74.77% | 114.99% | 84.01% | 106.35% | 119.69% | 125.98% | 157.59% | 81.07% | 1.87% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTY.L and USDV.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTY.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTY.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
GLTY.L is categorized as European Government Bonds, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. GLTY.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for GLTY.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTY.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор