PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTY.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTY.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTY.L и IGL5.L


2026 (YTD)202520242023
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
-2.89%3.10%-4.48%7.26%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, GLTY.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.47%.


GLTY.L

1 день
0.72%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-1.04%
3 года*
-1.08%
5 лет*
73.78%
10 лет*
284.94%

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Сравнение комиссий GLTY.L и IGL5.L

GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLTY.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTY.L
Ранг доходности на риск GLTY.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTY.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTY.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTY.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTY.LIGL5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.91

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.73

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.92

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

9.35

-9.80

GLTY.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTY.L на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IGL5.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTY.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTY.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.91

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.96

-1.13

Корреляция

Корреляция между GLTY.L и IGL5.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTY.L и IGL5.L

Ни GLTY.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
0.00%1.74%2.72%74.77%114.99%84.01%106.35%119.69%125.98%157.59%81.07%1.87%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLTY.L и IGL5.L

Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и IGL5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTY.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-1.89%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-1.89%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-1.08%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-0.28%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.39%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTY.L и IGL5.L

SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTY.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.15%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

1.58%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

1.92%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.35%

2.11%

+133.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.54%

2.11%

+249.43%