Сравнение GLTY.L с IGL5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L).
GLTY.L и IGL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTY.L и IGL5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTY.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | -2.89% | 3.10% | -4.48% | 7.26% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.47% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTY.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.47%.
GLTY.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 73.78%
- 10 лет*
- 284.94%
IGL5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTY.L и IGL5.L
GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLTY.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
GLTY.L
IGL5.L
Сравнение GLTY.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTY.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.91 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 2.73 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.92 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 9.35 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTY.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.91 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.96 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между GLTY.L и IGL5.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTY.L и IGL5.L
Ни GLTY.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 74.77% | 114.99% | 84.01% | 106.35% | 119.69% | 125.98% | 157.59% | 81.07% | 1.87% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLTY.L и IGL5.L
Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и IGL5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTY.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -1.89% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -1.89% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -1.08% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.28% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.39% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTY.L и IGL5.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTY.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 1.15% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 1.58% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 1.92% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.35% | 2.11% | +133.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.54% | 2.11% | +249.43% |