PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTY.L с JG15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTY.L и JG15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTY.L и JG15.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
-2.89%3.10%-4.48%279.86%158.03%169.82%413.90%596.36%198.04%
JG15.L
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)
-0.41%5.58%1.79%3.85%-5.75%-1.91%1.86%1.33%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, GLTY.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью -0.41%.


GLTY.L

1 день
0.72%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-1.04%
3 года*
-1.08%
5 лет*
73.78%
10 лет*
284.94%

JG15.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.41%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)

Сравнение комиссий GLTY.L и JG15.L

GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLTY.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTY.L
Ранг доходности на риск GLTY.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTY.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTY.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

JG15.L
Ранг доходности на риск JG15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JG15.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JG15.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JG15.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JG15.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JG15.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTY.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTY.LJG15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.62

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.28

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.46

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

6.92

-7.38

GLTY.L vs. JG15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTY.L на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа JG15.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTY.L и JG15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTY.LJG15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.62

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Корреляция

Корреляция между GLTY.L и JG15.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTY.L и JG15.L

GLTY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
0.00%1.74%2.72%74.77%114.99%84.01%106.35%119.69%125.98%157.59%81.07%1.87%
JG15.L
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)
3.79%3.71%3.44%2.28%0.68%0.12%0.34%0.91%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLTY.L и JG15.L

Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и JG15.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTY.LJG15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-11.35%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-2.35%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-10.68%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-1.57%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.44%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.50%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTY.L и JG15.L

SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTY.LJG15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.28%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

1.62%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

2.09%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.35%

2.99%

+132.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.54%

2.53%

+249.01%