Сравнение GLTP.L с VGOV.L
GLTP.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist) and VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - GLTP.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while VGOV.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTP.L returned -5.22%/yr vs -5.78%/yr for VGOV.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GLTP.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTP.L и VGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTP.L торгуется в GBp, в то время как VGOV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGOV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VGOV.L с доходностью -1.14%.
GLTP.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.98%
- С начала года
- -1.25%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
VGOV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.77%
- С начала года
- -1.14%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- -1.80%
Сравнение доходности по годам GLTP.L и VGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.25% | 5.35% | -4.39% | 3.50% | -24.95% | -5.40% | 8.70% | 5.42% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.14% | 4.79% | -4.32% | 3.33% | -27.01% | -5.36% | 9.33% | 6.04% |
Correlation
The correlation between GLTP.L and VGOV.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between GLTP.L and VGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTP.L vs. VGOV.L — Ранг доходности на риск
GLTP.L
VGOV.L
Сравнение GLTP.L c VGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTP.L | VGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.44 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTP.L и VGOV.L
Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки VGOV.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и VGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTP.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -39.28% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -5.76% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -8.00% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.89% | -37.38% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -30.64% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -12.20% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.36% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTP.L и VGOV.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) имеют волатильность 1.84% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTP.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.85% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 5.44% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.46% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.41% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 10.08% | +0.08% |
Сравнение комиссий GLTP.L и VGOV.L
GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGOV.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTP.L и VGOV.L
Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью VGOV.L в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.55% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLTP.L and VGOV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLTP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VGOV.L.
GLTP.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VGOV.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for GLTP.L and 0.07% for VGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTP.L и VGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор