Сравнение GLTP.L с BBGE.L
GLTP.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist) and BBGE.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - GLTP.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while BBGE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTP.L returned -5.22%/yr vs -2.88%/yr for BBGE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTP.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for BBGE.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTP.L и BBGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTP.L торгуется в GBp, в то время как BBGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBGE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у BBGE.L с доходностью -3.27%.
GLTP.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.98%
- С начала года
- -1.25%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
BBGE.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -2.92%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTP.L и BBGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.25% | 5.35% | -4.39% | 3.50% | -24.95% | -5.40% | 8.70% | 5.30% |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -3.27% | 5.79% | -3.07% | 4.85% | -13.85% | -9.86% | 10.90% | -11.09% |
Correlation
The correlation between GLTP.L and BBGE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between GLTP.L and BBGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTP.L vs. BBGE.L — Ранг доходности на риск
GLTP.L
BBGE.L
Сравнение GLTP.L c BBGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTP.L | BBGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.38 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.88 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTP.L и BBGE.L
Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки BBGE.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и BBGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTP.L | BBGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -26.97% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -5.75% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -6.34% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.89% | -21.06% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -21.12% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -16.11% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.47% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTP.L и BBGE.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTP.L | BBGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.54% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 4.40% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 5.46% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 7.55% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 9.66% | +0.50% |
Сравнение комиссий GLTP.L и BBGE.L
GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBGE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTP.L и BBGE.L
Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как BBGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GLTP.L and BBGE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for BBGE.L.
GLTP.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while BBGE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for GLTP.L and 0.10% for BBGE.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTP.L и BBGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор