Сравнение GLTL.L с USDV.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 9.84%/yr for USDV.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 9.84% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and USDV.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2012 г. | -0.06 |
The correlation between GLTL.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
USDV.L
Сравнение GLTL.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.12 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.42 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.44 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.53 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.64 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.84 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и USDV.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -27.80% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -6.60% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -16.30% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -16.30% | -36.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -27.80% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -3.68% | -48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -4.14% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.58% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и USDV.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.53% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.19% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 9.69% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 12.78% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.33% | +1.68% |
Сравнение комиссий GLTL.L и USDV.L
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и USDV.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности USDV.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and USDV.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор