Сравнение GLTL.L с QQQ
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 22.85%/yr for QQQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.59% против 22.85% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.07% | 12.17% | 27.77% | 47.12% | -24.56% | 28.63% | 44.26% | 33.67% | 5.80% | 21.19% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and QQQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GLTL.L
QQQ
Сравнение GLTL.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.67 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 11.10 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.86 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.91 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 1.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.87 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и QQQ
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -34.25% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.89% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -24.87% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -27.87% | -25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -27.87% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -0.48% | -51.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -5.47% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.92% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и QQQ
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.73% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.90% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 15.28% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.09% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 22.22% | -5.21% |
Сравнение комиссий GLTL.L и QQQ
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и QQQ
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности QQQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and QQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор