Сравнение GLTL.L с ERNS.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. GLTL.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям ERNS.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 2.20% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and ERNS.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
ERNS.L
Сравнение GLTL.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 20.38 | -20.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 108.76 | -108.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 5.30 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 4.34 | -4.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 2.38 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.23 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и ERNS.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -1.51% | -53.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -0.22% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -0.22% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -0.36% | -52.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -1.51% | -53.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | 0.00% | -52.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -0.05% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 0.04% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и ERNS.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 0.36% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 0.68% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 0.84% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 0.83% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 0.92% | +16.09% |
Сравнение комиссий GLTL.L и ERNS.L
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и ERNS.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and ERNS.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GLTL.L.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор