PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRE.L с XREP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLRE.L returned 8.79%/yr vs 9.48%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLRE.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLRE.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.03%.

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.55%
1 год
12.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.13%

XREP.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.04%
1 год
9.34%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE.L и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.61%9.96%-0.53%11.24%7.71%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.03%4.22%2.34%12.23%7.91%

Correlation

The correlation between GLRE.L and XREP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between GLRE.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRE.L и XREP.L

Секторы
GLRE.L
XREP.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GLRE.L
99.9%
XREP.L
100.0%

Промышленность

GLRE.L
0.0%
XREP.L

-

Финансовые услуги

GLRE.L
0.0%
XREP.L

-

Коммунальные услуги

GLRE.L
0.0%
XREP.L

-

Сырьевые материалы

GLRE.L

-

XREP.L

-

Коммуникационные услуги

GLRE.L

-

XREP.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRE.L

-

XREP.L

-

Потребительский защитный сектор

GLRE.L

-

XREP.L

-

Энергетика

GLRE.L

-

XREP.L

-

Здравоохранение

GLRE.L

-

XREP.L

-

Технологии

GLRE.L

-

XREP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L

Доходность на риск

GLRE.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRE.LXREP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.21

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.69

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.32

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

0.48

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRE.LXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и XREP.L

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и XREP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRE.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-28.63%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-28.63%

+19.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-28.63%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-20.87%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.73%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

19.33%

-16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и XREP.L

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) составляет 3.84%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRE.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.27%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.75%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

44.18%

-31.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

28.34%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

28.34%

-10.67%

Сравнение комиссий GLRE.L и XREP.L

GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и XREP.L

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRE.L and XREP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLRE.L.

GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GLRE.L and 0.14% for XREP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE.L и XREP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор