PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE.L с DPYE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRE.L с DPYE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRE.L returned 1.34%/yr vs -0.82%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLRE.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и DPYE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLRE.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.50%.

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.25%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.07%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.13%

DPYE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.03%
1 год
10.73%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE.L и DPYE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.61%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-0.36%
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		4.50%19.64%-5.49%11.46%-28.09%18.67%-4.82%15.92%-6.45%

Correlation

The correlation between GLRE.L and DPYE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between GLRE.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRE.L и DPYE.L

Секторы
GLRE.L
DPYE.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GLRE.L
99.9%
DPYE.L
100.0%

Промышленность

GLRE.L
0.0%
DPYE.L

-

Финансовые услуги

GLRE.L
0.0%
DPYE.L
0.1%

Коммунальные услуги

GLRE.L
0.0%
DPYE.L

-

Сырьевые материалы

GLRE.L

-

DPYE.L

-

Коммуникационные услуги

GLRE.L

-

DPYE.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRE.L

-

DPYE.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

GLRE.L

-

DPYE.L

-

Энергетика

GLRE.L

-

DPYE.L

-

Здравоохранение

GLRE.L

-

DPYE.L

-

Технологии

GLRE.L

-

DPYE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L
Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L

Доходность на риск

GLRE.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRE.LDPYE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.80

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.23

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.92

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

3.08

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE.L vs. DPYE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYE.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и DPYE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRE.LDPYE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и DPYE.L

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и DPYE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRE.LDPYE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-42.12%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.67%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-19.07%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-40.00%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-7.49%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-14.42%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.48%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и DPYE.L

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRE.LDPYE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.12%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.94%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

13.29%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.54%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.03%

-2.36%

Сравнение комиссий GLRE.L и DPYE.L

GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и DPYE.L

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GLRE.L and DPYE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLRE.L and 0.64% for DPYE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE.L и DPYE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор