Сравнение GLRA.L с XREP.L
GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLRA.L returned 8.90%/yr vs 9.48%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и XREP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLRA.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.03%.
GLRA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
XREP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRA.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 6.97% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | 7.57% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.03% | 4.22% | 2.34% | 12.23% | 7.91% |
Correlation
The correlation between GLRA.L and XREP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between GLRA.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLRA.L и XREP.L
Секторы
GLRA.L
XREP.L
Недвижимость
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Недвижимость
GLRA.L
XREP.L
Промышленность
GLRA.L
XREP.L
-
Финансовые услуги
GLRA.L
XREP.L
-
Коммунальные услуги
GLRA.L
XREP.L
-
Сырьевые материалы
GLRA.L
-
XREP.L
-
Коммуникационные услуги
GLRA.L
-
XREP.L
-
Потребительский циклический сектор
GLRA.L
-
XREP.L
-
Потребительский защитный сектор
GLRA.L
-
XREP.L
-
Энергетика
GLRA.L
-
XREP.L
-
Здравоохранение
GLRA.L
-
XREP.L
-
Технологии
GLRA.L
-
XREP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRA.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
GLRA.L
XREP.L
Сравнение GLRA.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRA.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.32 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.48 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRA.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.21 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.35 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и XREP.L
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и XREP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRA.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -28.63% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -28.63% | +19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -28.63% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -20.87% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -9.73% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 19.33% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и XREP.L
Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 4.05%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.27% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.75% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 44.18% | -31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 28.34% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 28.34% | -7.01% |
Сравнение комиссий GLRA.L и XREP.L
GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и XREP.L
Ни GLRA.L, ни XREP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLRA.L and XREP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLRA.L.
GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.14% for XREP.L.
Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и XREP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор