PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRA.L с IUSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRA.L с IUSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs 4.44%/yr for IUSP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLRA.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 13.18%.

GLRA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-2.93%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.33%
1 год
11.75%
3 года*
8.90%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

IUSP.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.85%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
15.53%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRA.L и IUSP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		6.97%10.04%-0.75%11.39%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		13.18%3.32%5.71%13.37%-23.66%43.58%-10.63%-3.03%

Correlation

The correlation between GLRA.L and IUSP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between GLRA.L and IUSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRA.L и IUSP.L

Секторы
GLRA.L
IUSP.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GLRA.L
99.9%
IUSP.L
100.0%

Промышленность

GLRA.L
0.0%
IUSP.L

-

Финансовые услуги

GLRA.L
0.0%
IUSP.L

-

Коммунальные услуги

GLRA.L
0.0%
IUSP.L

-

Сырьевые материалы

GLRA.L

-

IUSP.L

-

Коммуникационные услуги

GLRA.L

-

IUSP.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRA.L

-

IUSP.L

-

Потребительский защитный сектор

GLRA.L

-

IUSP.L

-

Энергетика

GLRA.L

-

IUSP.L

-

Здравоохранение

GLRA.L

-

IUSP.L

-

Технологии

GLRA.L

-

IUSP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L
Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L

Доходность на риск

GLRA.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRA.LIUSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.21

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.78

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.97

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

5.58

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSP.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRA.LIUSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.25

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и IUSP.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и IUSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRA.LIUSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-70.31%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.83%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-19.81%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-32.51%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.09%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-11.57%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.77%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и IUSP.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеют волатильность 4.05% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRA.LIUSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.94%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.32%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

12.76%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

18.16%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

20.30%

+1.03%

Сравнение комиссий GLRA.L и IUSP.L

И GLRA.L, и IUSP.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и IUSP.L

GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%

Часто задаваемые вопросы

GLRA.L and IUSP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRA.L and IUSP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и IUSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор