PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRA.L с IASP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRA.L с IASP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IASP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs -5.60%/yr for IASP.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IASP.L.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и IASP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLRA.L торгуется в USD, в то время как IASP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у IASP.L с доходностью -7.89%.

GLRA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-2.93%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.33%
1 год
11.75%
3 года*
8.90%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

IASP.L

1 день
0.21%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-6.37%
1 год
2.45%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
-1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRA.L и IASP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		6.97%10.04%-0.75%11.39%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-7.88%26.04%-13.25%-6.20%-15.06%1.66%-11.97%-0.55%

Correlation

The correlation between GLRA.L and IASP.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.60

The correlation between GLRA.L and IASP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRA.L и IASP.L

Секторы
GLRA.L
IASP.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GLRA.L
99.9%
IASP.L
100.0%

Промышленность

GLRA.L
0.0%
IASP.L

-

Финансовые услуги

GLRA.L
0.0%
IASP.L

-

Коммунальные услуги

GLRA.L
0.0%
IASP.L

-

Сырьевые материалы

GLRA.L

-

IASP.L

-

Коммуникационные услуги

GLRA.L

-

IASP.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRA.L

-

IASP.L

-

Потребительский защитный сектор

GLRA.L

-

IASP.L

-

Энергетика

GLRA.L

-

IASP.L

-

Здравоохранение

GLRA.L

-

IASP.L

-

Технологии

GLRA.L

-

IASP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L
Часто сравнивают с IASP.L:
IASP.L с TDIV.ASIASP.L с REETIASP.L с SCHDIASP.L с AVUVIASP.L с VGTIASP.L с VOOIASP.L с AREG.L

Доходность на риск

GLRA.L vs. IASP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IASP.L
Ранг доходности на риск IASP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c IASP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRA.LIASP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.19

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.36

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.17

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

0.50

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. IASP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IASP.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и IASP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRA.LIASP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.19

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.09

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и IASP.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IASP.L в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и IASP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRA.LIASP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-71.12%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-14.75%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-17.98%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-38.59%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-43.46%

+39.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-35.43%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.90%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и IASP.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) имеют волатильность 4.05% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRA.LIASP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.92%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.21%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.05%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.95%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

15.81%

+5.52%

Сравнение комиссий GLRA.L и IASP.L

GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IASP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и IASP.L

GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		0.04%0.03%0.04%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

GLRA.L and IASP.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLRA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IASP.L.

GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IASP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.59% for IASP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и IASP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор