PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRA.L с GBRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRA.L с GBRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds from State Street tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs 1.00%/yr for GBRE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и GBRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLRA.L торгуется в USD, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у GBRE.L с доходностью 5.93%.

GLRA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-2.93%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.33%
1 год
11.75%
3 года*
8.90%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

GBRE.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.72%
1 год
10.08%
3 года*
8.08%
5 лет*
1.00%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRA.L и GBRE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		6.97%10.04%-0.75%11.39%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		5.94%8.98%-0.73%10.80%-25.24%30.88%-11.18%-1.50%

Correlation

The correlation between GLRA.L and GBRE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between GLRA.L and GBRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRA.L и GBRE.L

Секторы
GLRA.L
GBRE.L

Недвижимость

99.9%
99.9%

Промышленность

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GLRA.L
99.9%
GBRE.L
99.9%

Промышленность

GLRA.L
0.0%
GBRE.L
0.0%

Финансовые услуги

GLRA.L
0.0%
GBRE.L
0.0%

Коммунальные услуги

GLRA.L
0.0%
GBRE.L
0.0%

Сырьевые материалы

GLRA.L

-

GBRE.L

-

Коммуникационные услуги

GLRA.L

-

GBRE.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRA.L

-

GBRE.L

-

Потребительский защитный сектор

GLRA.L

-

GBRE.L

-

Энергетика

GLRA.L

-

GBRE.L

-

Здравоохранение

GLRA.L

-

GBRE.L

-

Технологии

GLRA.L

-

GBRE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L
Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO

Доходность на риск

GLRA.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRA.LGBRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.28

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

3.70

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. GBRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBRE.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и GBRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRA.LGBRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и GBRE.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки GBRE.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и GBRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRA.LGBRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-41.94%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.23%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-18.00%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-33.67%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.21%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-10.08%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и GBRE.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRA.LGBRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.80%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.94%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.81%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.43%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

17.44%

+3.89%

Сравнение комиссий GLRA.L и GBRE.L

И GLRA.L, и GBRE.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и GBRE.L

GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRA.L and GBRE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRA.L and GBRE.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и GBRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор