PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRA.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRA.L с DPYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs 0.30%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLRA.L торгуется в USD, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 6.39%.

GLRA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-2.93%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.33%
1 год
11.75%
3 года*
8.90%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

DPYG.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.43%
1 год
9.72%
3 года*
11.19%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRA.L и DPYG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		6.97%10.04%-0.75%11.39%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.39%15.49%0.36%15.24%-31.18%26.58%-10.99%0.78%

Correlation

The correlation between GLRA.L and DPYG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between GLRA.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRA.L и DPYG.L

Секторы
GLRA.L
DPYG.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GLRA.L
99.9%
DPYG.L
100.0%

Промышленность

GLRA.L
0.0%
DPYG.L

-

Финансовые услуги

GLRA.L
0.0%
DPYG.L
0.1%

Коммунальные услуги

GLRA.L
0.0%
DPYG.L

-

Сырьевые материалы

GLRA.L

-

DPYG.L

-

Коммуникационные услуги

GLRA.L

-

DPYG.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRA.L

-

DPYG.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

GLRA.L

-

DPYG.L

-

Энергетика

GLRA.L

-

DPYG.L

-

Здравоохранение

GLRA.L

-

DPYG.L

-

Технологии

GLRA.L

-

DPYG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L
Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с HPRD.LDPYG.L с HPRO.LDPYG.L с EPRA.L

Доходность на риск

GLRA.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRA.LDPYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.75

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.16

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

3.17

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYG.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRA.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и DPYG.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и DPYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRA.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-49.07%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.61%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-20.38%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-41.88%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.67%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-14.51%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.29%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и DPYG.L

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 4.05%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRA.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.36%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.40%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.96%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.67%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

21.79%

-0.46%

Сравнение комиссий GLRA.L и DPYG.L

GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и DPYG.L

GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRA.L and DPYG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLRA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.64% for DPYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и DPYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор