Сравнение GLRA.L с DPYE.L
GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs -0.82%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLRA.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.50%.
GLRA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
DPYE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRA.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 6.97% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 4.48% | 19.64% | -5.49% | 11.46% | -28.09% | 18.67% | -4.82% | -1.09% |
Correlation
The correlation between GLRA.L and DPYE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between GLRA.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLRA.L и DPYE.L
Секторы
GLRA.L
DPYE.L
Недвижимость
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Недвижимость
GLRA.L
DPYE.L
Промышленность
GLRA.L
DPYE.L
-
Финансовые услуги
GLRA.L
DPYE.L
Коммунальные услуги
GLRA.L
DPYE.L
-
Сырьевые материалы
GLRA.L
-
DPYE.L
-
Коммуникационные услуги
GLRA.L
-
DPYE.L
-
Потребительский циклический сектор
GLRA.L
-
DPYE.L
Потребительский защитный сектор
GLRA.L
-
DPYE.L
-
Энергетика
GLRA.L
-
DPYE.L
-
Здравоохранение
GLRA.L
-
DPYE.L
-
Технологии
GLRA.L
-
DPYE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRA.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
GLRA.L
DPYE.L
Сравнение GLRA.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRA.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 3.08 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRA.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.09 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и DPYE.L
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRA.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -42.12% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -11.67% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -19.07% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -40.00% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.49% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -14.42% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.48% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и DPYE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеют волатильность 4.05% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.94% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 13.29% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.54% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 20.03% | +1.30% |
Сравнение комиссий GLRA.L и DPYE.L
GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и DPYE.L
Ни GLRA.L, ни DPYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLRA.L and DPYE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLRA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLRA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор