PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLPIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с SVPFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both mutual funds - GLPIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while SVPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GLPIX returned 20.78%/yr vs 2.19%/yr for SVPFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLPIX charges 1.20%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 2.21%.

GLPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
16.38%
С начала года
19.92%
1 год
22.55%
3 года*
21.26%
5 лет*
20.78%
10 лет*
8.27%

SVPFX

1 день
0.20%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.21%
С начала года
2.21%
1 год
5.83%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		19.92%4.45%28.00%19.67%26.06%16.87%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.21%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between GLPIX and SVPFX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

-0.01

The correlation between GLPIX and SVPFX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с MLPAGLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с PRNEXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIXGLPIX с BGLYX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с SWPPX

Доходность на риск

GLPIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLPIXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.83

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.26

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.95

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

25.55

-17.17

GLPIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и SVPFX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-6.37%

-69.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-0.91%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-5.32%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-6.37%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.96%

-1.89%

-21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.25%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и SVPFX

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

0.81%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

1.78%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

2.24%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

5.62%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

5.47%

+20.34%

Сравнение комиссий GLPIX и SVPFX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и SVPFX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SVPFX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.24%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.18%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLPIX and SVPFX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLPIX has higher volatility (4.87%) compared to SVPFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор