Сравнение GLOSX с PIODX
GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) and PIODX (Pioneer Fund) are both mutual funds - GLOSX is a Global Equities fund managed by Amundi, while PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, GLOSX returned 14.42%/yr vs 16.79%/yr for PIODX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLOSX charges 1.10%/yr vs 1.06%/yr for PIODX.
Доходность
Сравнение доходности GLOSX и PIODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOSX показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции GLOSX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 14.42% против 16.79% соответственно.
GLOSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 14.42%
PIODX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 16.79%
Сравнение доходности по годам GLOSX и PIODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 14.57% | 41.25% | 11.45% | 16.70% | -9.75% | 23.28% | 17.79% | 23.30% | -16.32% | 21.90% |
PIODX Pioneer Fund | 10.70% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | -19.43% | 27.40% | 24.01% | 31.04% | -1.48% | 21.79% |
Correlation
The correlation between GLOSX and PIODX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between GLOSX and PIODX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOSX vs. PIODX — Ранг доходности на риск
GLOSX
PIODX
Сравнение GLOSX c PIODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOSX | PIODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.12 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 12.89 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOSX и PIODX
Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, примерно равная максимальной просадке PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и PIODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOSX | PIODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -53.40% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.99% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -21.52% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -26.55% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -30.14% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.33% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -8.59% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.41% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOSX и PIODX
Текущая волатильность для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) составляет 5.23%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOSX | PIODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.00% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.22% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.92% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.30% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.94% | -2.06% |
Сравнение комиссий GLOSX и PIODX
GLOSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PIODX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOSX и PIODX
Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности PIODX в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 10.07% | 11.53% | 7.73% | 1.55% | 6.04% | 21.00% | 0.87% | 0.93% | 10.44% | 1.27% | 1.25% | 0.60% |
PIODX Pioneer Fund | 9.00% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
Часто задаваемые вопросы
GLOSX and PIODX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIODX has higher volatility (6.00%) compared to GLOSX (5.23%). In terms of maximum drawdown, GLOSX dropped -54.40% vs PIODX's -53.40%.
GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOSX и PIODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор