PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOSX с AVEWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOSX с AVEWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) and AVEWX (Ave Maria World Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLOSX returned 13.95%/yr vs 8.90%/yr for AVEWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLOSX charges 1.10%/yr vs 1.18%/yr for AVEWX.

Доходность

Сравнение доходности GLOSX и AVEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOSX показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у AVEWX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции AVEWX по среднегодовой доходности: 13.95% против 8.90% соответственно.

GLOSX

1 день
0.41%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.80%
1 год
41.34%
3 года*
25.80%
5 лет*
15.22%
10 лет*
13.95%

AVEWX

1 день
0.75%
1 месяц
2.12%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.02%
1 год
15.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOSX и AVEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		16.09%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		11.55%10.57%4.64%24.96%-15.48%21.06%-0.15%27.63%-8.87%17.89%

Correlation

The correlation between GLOSX and AVEWX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г.

0.90

The correlation between GLOSX and AVEWX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Ave Maria World Equity Fund

Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с BBLUGLOSX с TIBIXGLOSX с SDLAXGLOSX с FGRIXGLOSX с PMFYXGLOSX с DRGTX
Часто сравнивают с AVEWX:
AVEWX с AVEDXAVEWX с AVEGXAVEWX с AVEAXAVEWX с UCEQXAVEWX с GMGEXAVEWX с SSGLXAVEWX с AVEFX

Доходность на риск

GLOSX vs. AVEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEWX
Ранг доходности на риск AVEWX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOSX c AVEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSXAVEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.00

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.45

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.18

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.53

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

4.80

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOSX vs. AVEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOSX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа AVEWX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOSX и AVEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSXAVEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.00

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GLOSX и AVEWX

Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки AVEWX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и AVEWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOSXAVEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-40.26%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.31%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-17.03%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.35%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-40.26%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.64%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.28%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOSX и AVEWX

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOSXAVEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.93%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.28%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

15.70%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.34%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.24%

-1.40%

Сравнение комиссий GLOSX и AVEWX

GLOSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AVEWX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOSX и AVEWX

Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности AVEWX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		2.28%2.54%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.03%1.95%1.86%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		9.93%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%

Часто задаваемые вопросы

GLOSX and AVEWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOSX has higher volatility (4.31%) compared to AVEWX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GLOSX dropped -54.40% vs AVEWX's -40.26%.

GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOSX и AVEWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор