Сравнение GLNK с CBXO
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GLNK is passively managed, while CBXO is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.74%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -65.32% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.74% | -8.05% |
Correlation
The correlation between GLNK and CBXO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. CBXO — Ранг доходности на риск
GLNK
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLNK c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и CBXO
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -11.51% | -84.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -11.49% | -84.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -8.68% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 6.92% | +101.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 6.92% | +156.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 6.92% | +156.99% |
Сравнение комиссий GLNK и CBXO
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и CBXO
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and CBXO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор