Сравнение GLNIX с GQRPX
GLNIX (MFS Global New Discovery Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GLNIX returned 1.77%/yr vs 9.25%/yr for GQRPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNIX charges 1.10%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.
Доходность
Сравнение доходности GLNIX и GQRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNIX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у GQRPX с доходностью 6.22%.
GLNIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.21%
GQRPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNIX и GQRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNIX MFS Global New Discovery Fund | 7.68% | 8.35% | 2.57% | 18.45% | -26.90% | 12.37% | 23.93% | 17.88% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 6.22% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 16.94% | 14.55% | 12.70% |
Correlation
The correlation between GLNIX and GQRPX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between GLNIX and GQRPX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск
GLNIX
GQRPX
Сравнение GLNIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global New Discovery Fund (GLNIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNIX | GQRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 2.28 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNIX и GQRPX
Максимальная просадка GLNIX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNIX и GQRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNIX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -28.88% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -5.37% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -16.49% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -20.39% | -18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -4.75% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -4.96% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.72% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNIX и GQRPX
MFS Global New Discovery Fund (GLNIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNIX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.11% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.13% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 9.20% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.72% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.24% | -0.56% |
Сравнение комиссий GLNIX и GQRPX
GLNIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNIX и GQRPX
Дивидендная доходность GLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GQRPX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNIX MFS Global New Discovery Fund | 2.27% | 2.44% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 6.24% | 3.71% | 5.70% | 11.95% | 2.94% | 1.06% | 0.46% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.15% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNIX and GQRPX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNIX has higher volatility (4.78%) compared to GQRPX (3.11%). In terms of maximum drawdown, GLNIX dropped -38.70% vs GQRPX's -28.88%.
GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNIX и GQRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор