Сравнение GLNIX с GCCHX
GLNIX (MFS Global New Discovery Fund) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GLNIX returned 1.77%/yr vs 2.67%/yr for GCCHX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNIX charges 1.10%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.
Доходность
Сравнение доходности GLNIX и GCCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNIX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 20.55%.
GLNIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.21%
GCCHX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNIX MFS Global New Discovery Fund | 7.68% | 8.35% | 2.57% | 18.45% | -26.90% | 12.37% | 23.93% | 34.45% | -8.40% | 22.10% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 20.55% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Correlation
The correlation between GLNIX and GCCHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between GLNIX and GCCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
GLNIX
GCCHX
Сравнение GLNIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global New Discovery Fund (GLNIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.99 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 15.52 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNIX и GCCHX
Максимальная просадка GLNIX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNIX и GCCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -54.32% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.76% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -52.03% | +36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -54.32% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -6.43% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -13.87% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.87% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNIX и GCCHX
Текущая волатильность для MFS Global New Discovery Fund (GLNIX) составляет 4.78%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что GLNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 9.25% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 17.65% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 24.53% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 27.13% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 25.21% | -8.53% |
Сравнение комиссий GLNIX и GCCHX
GLNIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNIX и GCCHX
Дивидендная доходность GLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности GCCHX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.25% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GLNIX MFS Global New Discovery Fund | 2.27% | 2.44% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 6.24% | 3.71% | 5.70% | 11.95% | 2.94% | 1.06% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLNIX and GCCHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCHX has higher volatility (9.25%) compared to GLNIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, GLNIX dropped -38.70% vs GCCHX's -54.32%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNIX и GCCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор