Сравнение GLIV с ETH
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs -46.03% for ETH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLIV показывает доходность -35.29%, а ETH немного ниже – -35.53%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
ETH
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 11.60%
- 6 месяцев
- -41.87%
- С начала года
- -35.53%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.07%
Сравнение доходности по годам GLIV и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -50.00% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -35.53% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between GLIV and ETH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. ETH — Ранг доходности на риск
GLIV
ETH
Сравнение GLIV c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.68 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.06 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и ETH
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -67.52% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -67.52% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -60.29% | -37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -34.59% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 43.62% | +20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и ETH
Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что GLIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 14.37% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 47.06% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 67.57% | +53.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 71.70% | +102.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 71.70% | +102.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и ETH
Ни GLIV, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLIV and ETH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIV has higher volatility (19.08%) compared to ETH (14.37%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -46.03% vs -80.75% for GLIV. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -46.03% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLIV and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLIV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор