PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с JGEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с JGEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX).

GLIFX управляется Lazard. JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и JGEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и JGEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		-0.08%18.17%10.48%19.65%-14.81%20.99%7.91%30.24%-10.17%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у JGEFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции JGEFX по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.45% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

JGEFX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

John Hancock Funds Global Equity Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с JGEFX:
JGEFX с DGEIXJGEFX с GMGEXJGEFX с SVBAXJGEFX с FMIEXJGEFX с PDTJGEFX с TAGRXJGEFX с CSUAX

Сравнение комиссий GLIFX и JGEFX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии JGEFX в 0.98%.

JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GLIFX vs. JGEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JGEFX
Ранг доходности на риск JGEFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c JGEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXJGEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.01

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.44

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.34

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

5.31

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. JGEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JGEFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и JGEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXJGEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.01

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.54

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.54

+0.31

Корреляция

Корреляция между GLIFX и JGEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и JGEFX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности JGEFX в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		8.46%8.45%13.64%2.91%7.20%21.44%2.21%2.33%7.64%7.03%1.83%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и JGEFX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки JGEFX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и JGEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXJGEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-32.96%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.73%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-24.85%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-32.96%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.96%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.96%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.96%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и JGEFX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXJGEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.69%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.21%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.40%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.83%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

15.77%

-2.52%