PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIFX с FIQOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GLIFX returned 11.63%/yr vs 16.04%/yr for FIQOX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 24.23%.

GLIFX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.35%
1 год
16.72%
3 года*
14.87%
5 лет*
11.63%
10 лет*
10.77%

FIQOX

1 день
0.35%
1 месяц
6.11%
С начала года
24.23%
6 месяцев
23.22%
1 год
42.77%
3 года*
31.96%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIFX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		8.80%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-4.37%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		24.23%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between GLIFX and FIQOX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.46

Over the past year, the correlation between GLIFX and FIQOX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

GLIFX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLIFXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.36

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.08

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.75

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

15.90

-9.63

GLIFX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и FIQOX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLIFXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-33.64%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.74%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-22.59%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-33.64%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

0.00%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.81%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и FIQOX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLIFXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.74%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

15.12%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

18.68%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

20.26%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

21.26%

-7.95%

Сравнение комиссий GLIFX и FIQOX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и FIQOX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности FIQOX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.34%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.22%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Часто задаваемые вопросы

GLIFX and FIQOX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQOX has higher volatility (7.74%) compared to GLIFX (2.62%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIFX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор