Сравнение GLGG с COIG
GLGG (Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности GLGG и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLGG показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -69.26%.
GLGG
- 1 день
- -18.04%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -37.69%
- С начала года
- -69.26%
- 6 месяцев
- -72.75%
- 1 год
- -90.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLGG и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | -6.93% | -37.41% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -69.26% | -54.20% |
Correlation
The correlation between GLGG and COIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLGG vs. COIG — Ранг доходности на риск
GLGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение GLGG c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLGG | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLGG и COIG
Максимальная просадка GLGG за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке COIG в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLGG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -93.09% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.32% | -93.09% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -53.30% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLGG и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLGG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.43% | 135.90% | +46.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.43% | 145.27% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.43% | 145.27% | +37.16% |
Сравнение комиссий GLGG и COIG
GLGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLGG и COIG
Ни GLGG, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLGG and COIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for GLGG.
GLGG and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.76% for GLGG and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для GLGG и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор