PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLGG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLGG.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLGG.L returned 6.66%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLGG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

GLGG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.19%
1 год
9.96%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLGG.L и CMFP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.12%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%-3.69%

Correlation

The correlation between GLGG.L and CMFP.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between GLGG.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLGG.L и CMFP.L

Секторы
GLGG.L
CMFP.L

Промышленность

65.2%

-

Коммунальные услуги

15.8%

-

Сырьевые материалы

9.0%
49.3%

Технологии

6.4%
5.1%

Здравоохранение

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
13.6%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.7%

Недвижимость

-

5.5%

Промышленность

GLGG.L
65.2%
CMFP.L

-

Коммунальные услуги

GLGG.L
15.8%
CMFP.L

-

Сырьевые материалы

GLGG.L
9.0%
CMFP.L
49.3%

Технологии

GLGG.L
6.4%
CMFP.L
5.1%

Здравоохранение

GLGG.L
1.9%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

GLGG.L
1.7%
CMFP.L
13.6%

Коммуникационные услуги

GLGG.L

-

CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

GLGG.L

-

CMFP.L
8.3%

Энергетика

GLGG.L

-

CMFP.L

-

Финансовые услуги

GLGG.L

-

CMFP.L
10.7%

Недвижимость

GLGG.L

-

CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

GLGG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLGG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.16

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.76

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.81

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

11.77

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLGG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLGG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.16

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и CMFP.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLGG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-50.47%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-6.63%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-12.97%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-23.51%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-3.64%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-24.51%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.71%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и CMFP.L

Текущая волатильность для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) составляет 4.33%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GLGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLGG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.82%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.18%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

14.73%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.86%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

13.92%

+3.76%

Сравнение комиссий GLGG.L и CMFP.L

GLGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и CMFP.L

Ни GLGG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLGG.L and CMFP.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.

GLGG.L is categorized as Water Equities, while CMFP.L is Commodities. GLGG.L tracks S&P Global Water TR, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.49% for GLGG.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор