PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLGG.L с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLGG.L с AQWG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from Legal & General and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLGG.L returned 10.86%/yr vs 9.85%/yr for AQWG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLGG.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for AQWG.L.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLGG.L торгуется в GBp, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью 4.18%.

GLGG.L

1 день
1.08%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.26%
1 год
14.94%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

AQWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.00%
1 год
7.60%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLGG.L и AQWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		7.41%7.81%5.74%14.58%-7.49%1.29%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		4.18%5.17%7.79%18.26%-9.91%2.42%

Correlation

The correlation between GLGG.L and AQWG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between GLGG.L and AQWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с FIWAQWG.L с SCHDAQWG.L с URND.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.L

Доходность на риск

GLGG.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLGG.LAQWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.57

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.83

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.68

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

1.60

+1.42

GLGG.L vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и AQWG.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -21.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и AQWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLGG.LAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-21.32%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.23%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-17.73%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.00%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.48%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и AQWG.L

L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) имеют волатильность 3.91% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLGG.LAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.05%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.53%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

13.41%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

14.97%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

14.97%

+6.96%

Сравнение комиссий GLGG.L и AQWG.L

GLGG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AQWG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и AQWG.L

Ни GLGG.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLGG.L and AQWG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLGG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLGG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AQWG.L.

Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.49% for GLGG.L and 0.50% for AQWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и AQWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор