PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLEN.L с SPHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 5.75%/yr for SPHY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 20.95% против 5.75% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-1.17%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
106.77%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

SPHY

1 день
0.13%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.68%
3 года*
6.70%
5 лет*
5.44%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.37%0.85%10.43%7.17%0.06%6.61%3.51%8.85%2.39%-1.93%

Correlation

The correlation between GLEN.L and SPHY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.01

The correlation between GLEN.L and SPHY shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

GLEN.L vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.47

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.14

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

2.36

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

7.38

+17.45

GLEN.L vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и SPHY

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки SPHY в -14.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-14.38%

-72.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-3.73%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-10.70%

-42.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-10.70%

-44.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-14.38%

-55.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.66%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-3.73%

-32.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.19%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и SPHY

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

1.34%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

4.36%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

5.99%

+25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

8.50%

+23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

10.58%

+24.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и SPHY

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPHY в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.24%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and SPHY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор