Сравнение GLEIX с KGGIX
GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both mutual funds - GLEIX is a Infrastructure Equities fund managed by Goldman Sachs, while KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik. Over the past 5 years, GLEIX returned 24.95%/yr vs 11.96%/yr for KGGIX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLEIX charges 1.23%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.
Доходность
Сравнение доходности GLEIX и KGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEIX показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 6.31%.
GLEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.17%
KGGIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GLEIX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 25.13% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 6.31% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 1.35% |
Correlation
The correlation between GLEIX and KGGIX is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GLEIX and KGGIX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
GLEIX
KGGIX
Сравнение GLEIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEIX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.25 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 5.46 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEIX и KGGIX
Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и KGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEIX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -45.11% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -13.27% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -13.76% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -26.43% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -8.03% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -9.52% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.46% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEIX и KGGIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEIX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.68% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.08% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.67% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 15.31% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 14.97% | +10.36% |
Сравнение комиссий GLEIX и KGGIX
GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEIX и KGGIX
Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности KGGIX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.26% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.48% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GLEIX and KGGIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLEIX has higher volatility (5.44%) compared to KGGIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, GLEIX dropped -59.27% vs KGGIX's -45.11%.
KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLEIX и KGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор