Сравнение GLEIX с GOFIX
GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GLEIX returned 25.30%/yr vs 6.63%/yr for GOFIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLEIX charges 1.23%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.
Доходность
Сравнение доходности GLEIX и GOFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEIX показывает доходность 26.77%, что значительно выше, чем у GOFIX с доходностью 20.42%.
GLEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 26.77%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 25.30%
- 10 лет*
- —
GOFIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам GLEIX и GOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 26.77% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
GOFIX GMO Resources Fund | 20.42% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -0.80% | 32.01% | 22.47% | 20.10% | -6.73% | 6.99% |
Correlation
The correlation between GLEIX and GOFIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between GLEIX and GOFIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEIX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск
GLEIX
GOFIX
Сравнение GLEIX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEIX | GOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.12 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 11.09 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEIX и GOFIX
Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и GOFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEIX | GOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -51.77% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -14.51% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -41.28% | +24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -45.10% | +23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -11.46% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -13.56% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.08% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEIX и GOFIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с GMO Resources Fund (GOFIX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEIX | GOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.75% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 15.19% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 20.20% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 25.30% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 25.11% | +0.27% |
Сравнение комиссий GLEIX и GOFIX
GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GOFIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEIX и GOFIX
Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности GOFIX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.16% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
GOFIX GMO Resources Fund | 5.11% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLEIX and GOFIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLEIX has higher volatility (5.49%) compared to GOFIX (4.75%). In terms of maximum drawdown, GLEIX dropped -59.27% vs GOFIX's -51.77%.
GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLEIX и GOFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор